Uygulamalı Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları- KARTAL

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Sözleşmeleri-Eğitim KARTAL yerleşkemizde finans laboratuvarında gerçekleşecektir.

Opsiyon piyasalarında işlem yapmak isteyen fakat opsiyonlar hakkında bilgisi olmayan ya da bilgisi az olan bireysel yatırımcılar • Mesleki birikimini geliştirip kariyerini ilerletmek isteyen finansal sektör çalışanlar için temel düzey VİOP eğitimi 

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi:                                

Vadeli işlem sözleşmeleri ile opsiyon sözleşmelerinin temel kavramları, piyasaların işleyiş kuralları ve teorik fiyat hesaplamayı kapsar. Bu eğitime katılanların vadeli işlem ve opsiyon piyasalarındaki ürünler, fiyatlamalar ve piyasaların işleyişini tam olarak kavraması hedeflenir.

Kimler Bu Eğitime Katılmalı?

  • Opsiyon piyasalarında işlem yapmak isteyen fakat opsiyonlar hakkında bilgisi olmayan ya da bilgisi az olan bireysel yatırımcılar
  • Mesleki birikimini geliştirip kariyerini ilerletmek isteyen finansal sektör çalışanları
  • Risk yönetimini geliştirmek isteyen kurumsal şirketlerin risk departmanı personeli
  • Opsiyon ve vadeli işlemler ile ilgili bilgi sahibi olup bilgisini derinleştirmek isteyenler
  • Opsiyonlar hakkında ileri düzey bilgisi olan katılımcılar doğrudan ikinci bölüme katılabilirler

Kazanımlar

  • Eğitim 2 modül şeklinde gerçekleşecektir. Modül 1 (Temel Düzey) ,  Modül 2’ (İleri Düzeydir.) Her iki düzeyde   toplamda 14 adet Excel uygulaması yapılacaktır
  • Eğitim süresince çalışılan Excel dosyaları katılımcılarla paylaşılacaktır
  • Excel ortamında Matriks ve Foreks bağlantılı dosyalar paylaşılacaktır
  • Geniş bir döküman seti ve sunumlar paylaşılacaktır

Eğitimin İçeriği:

MODÜL 1

Vadeli Piyasalar

  • Vadeli Piyasalar Isleyis Esasları
  • Türkiye ve Dünya Piyasalarından Örnekler
  •  Vadeli Piyasalarımızda Islem Gören Kontratlar
  •  Vadeli Kontratların Fiyatlanması
  •  Vadeli Kontratların Fiyatlarını Etkileyen Unsurlar: Temettü, Faiz,
  •  Sermaye Artısı, Bölünme vb.
  •  Vadeli Kontratlar ile Tezgahüstü Vadeli Islemler Farkları
  •  Teorik Fiyat Hesaplama
  •  Teorik Fiyat Kullanarak Spot-Vadeli Farkı Analizi (Baz Analizi)

Pay Vadeli Islemler

  • Islem Gören Kontratlar
  • Teorik Fiyat Hesaplama
  • Sermaye Hareketleri (Temettü, Sermaye Artısı, Bölünme vb.) Pay
  • Vadeli Kontratlarında Neden Önemli?
  • Teorik Fiyatı Etkileyen Unsurların Hesaplamaya Dahil Edilmesi
  • Hisse Spot ve Pay Vadeli Kontratları Arasında Arbitraj Islemleri
  • Pay Vadeli Kontratları ve Spot Endeks Arasında Arbitraj Islemleri
  • Pay Vadeli Yayılma Islemleri
  • Pay Vadeli Kontratları ile Pairs Trading
  • Pay Vadeli Kontratlar ile Risk Yönetimi
  • Çalısma 1 HALKB Temettü Haberinin Kontrat Üzerindeki Etkisi  ve Spot Hisse Arbitraj
  • Çalısma 2 EREGL Temettü Haberinin Kontrat Üzerindeki Etkisi    ve  Spot Hisse Arbitraj

Endeks Vadeli Kontratları

  • Islem Gören Kontratlar
  • Teorik Fiyat Hesaplama
  • Sermaye Hareketleri (Temettü, Sermaye Artısı, Bölünme vb.) Endeks
  • Vadeli Kontratlarında Neden Önemli?
  • Teorik Fiyatı Etkileyen Unsurların Hesaplamaya Dahil Edilmesi
  • Spot Endeks ve Endeks Vadeli Kontratları Arasında Arbitraj Islemleri
  • Pay Vadeli Kontratları ve Endeks Kontratları Arasında Arbitraj Islemleri
  • Endeks Vadeli Kontratları ile Pairs Trading
  • Endeks Kontratları Yayılma
  • Endeks Kontratları ile Portföy Betasını Artırıp Azaltmak
  • Endeks Kontratları ile Portföy Riskini Yönetmek
  • Çalısma 3 Endeks / Pay Vadeli Kontrat Fiyatlama Excel Uygulaması

Döviz Vadeli Kontratları

  • Islem Gören Kontratlar
  • Teorik Fiyat Hesaplama
  • Teorik Fiyatı Etkileyen Unsurların Hesaplamaya Dahil Edilmesi
  • Spot Döviz ve Döviz Kontratları Arasında Arbitraj Islemleri
  • Döviz Kontratları ile Portföy Riskini Yönetmek
  • Çalısma 4 Döviz Kontratları Excel Uygulaması

Opsiyon Piyasaları

  • Opsiyon Piyasaları Isleyis Esasları
  • Türkiye ve Dünya Piyasalarından Örnekler
  • Opsiyon Piyasalarımızda Islem Gören Kontratlar
  • Opsiyon Kontratların Fiyatlanması
  • Opsiyon Kontratların Fiyatlarını Etkileyen Unsurlar: Temettü, Faiz,
  • Sermaye Artısı, Bölünme vb.
  • Opsiyon Kontratları ile Tezgahüstü Opsiyon Islemleri Farkları
  • Teorik Fiyat Hesaplama
  • Teorik Fiyat - Piyasa Fiyatı Arbitraj Iliskisi

Pay Opsiyon Islemleri

  • İslem Gören Kontratlar
  • Teorik Fiyat Hesaplama
  • Sermaye Hareketleri (Temettü, Sermaye Artısı, Bölünme vb.) Pay
  • Opsiyon Kontratlarında Neden Önemli?
  • Teorik Fiyatı Etkileyen Unsurların Hesaplamaya Dahil Edilmesi
  •  Hisse Spot ve Pay Opsiyon Kontratları Arasında Arbitraj Islemleri
  •  Pay Opsiyon Kontratları ve Spot Endeks Arasında Arbitraj Islemleri
  •  Pay Opsiyon Yayılma Islemleri
  •  Pay Opsiyon Kontratları ile Pairs Trading
  •  Pay Opsiyon Kontratlar ile Risk Yönetimi
  •  Çalısma 5 HALKB Temettü Haberinin Opsiyon Kontratı Üzerindeki
  •  Etkisi ve Spot Hisse Arbitraj
  •  Çalısma 6 EREGL Temettü Haberinin Opsiyon Kontratı Üzerindeki
  •  Etkisi ve Spot Hisse Arbitraj

Endeks Opsiyon Kontratları

  • Islem Gören Kontratlar
  • Teorik Fiyat Hesaplama
  • Sermaye Hareketleri (Temettü, Sermaye Artısı, Bölünme vb.) Endeks
  • Opsiyon Kontratlarında Neden Önemli?
  • Teorik Fiyatı Etkileyen Unsurların Hesaplamaya Dahil Edilmesi
  • Spot Endeks ve Endeks Opsiyon Kontratları Arasında Arbitraj Islemleri
  • Pay Opsiyon Kontratları ve Endeks Opsiyon Kontratları Arasında
  • Arbitraj Islemleri
  • Endeks Opsiyon Kontratları ile Pairs Trading
  • Endeks Opsiyon Kontratları Yayılma
  • Endeks Opsiyon Kontratları ile Portföy Betasını Artırıp Azaltmak
  • Endeks Opsiyon Kontratları ile Portföy Riskini Yönetmek
  • Çalısma 7 Endeks / Pay Vadeli Opsiyon Kontrat Fiyatlama Excel Uygulaması

Döviz Opsiyon Kontratları

  • Islem Gören Kontratlar
  • Teorik Fiyat Hesaplama
  • Teorik Fiyatı Etkileyen Unsurların Hesaplamaya Dahil Edilmesi
  • Spot Döviz ve Döviz Opsiyon Kontratları Arasında Arbitraj Islemleri
  • Döviz OpsiyonKontratları ile Portföy Riskini Yönetmek

MODÜL 2

 Opsiyon Fiyatlama Modelleri

  • Fiyatlama Modelleri
  • Black Scholes ve Black 76
  • Binomial (CRR, LR)
  •  Monte Carlo
  • Analitik            
  • Black Scholes ve Black 76 Vadeli Kontrat Opsiyonları
  • Modelin Varsayımları
  • Modelin Piyasa Uygulanması
  • Modelin Matematiksel Temelinin Açıklanması
  • Modelin Uygulanması
  • Binom Modeli
  • Modelin Varsayımları
  • Modelin Piyasa Uygulanması
  • Modelin Matematiksel Temelinin Açıklanması
  • Modelin Uygulanması
  • Monte Carlo
  • Modelin Varsayımları
  • Modelin Piyasa Uygulanması
  • Modelin Matematiksel Temelinin Açıklanması
  • Rassal Sayı Üretme Modelleri ve Monte Carlo Sistemine Eklenmesi
  • Modelin Uygulanması
  • Çalısma 8 Endeks / Pay Vadeli Opsiyon Kontrat Fiyatlama Excel
  • Kodlama Uygulaması

Opsiyon Risklerinin Hesaplanması

  • Delta
  • Delta hesaplama, kodlama
  • Delta Simülasyonu
  • Delta’dan Opsiyon Fiyatı Bulmak
  • Delta kullanarak Opsiyon / Vadeli Kontrat Riskini Yönetmek
  • Delta Nötr Portföy Olusturma
  • Gamma
  • Gamma hesaplama, kodlama
  • Gamma Simülasyonu
  • Delta-Gamma kullanarak Opsiyon / Vadeli Kontrat Riskini
  • Yönetmek
  • Delta-Gamma Nötr Portföy Olusturma
  • Vega
  • Vega hesaplama, kodlama
  • Vega Simülasyonu
  • Delta-Gamma-Vega kullanarak Opsiyon / Vadeli Kontrat
  • Riskini Yönetmek
  • Delta-Gamma-Vega Nötr Portföy Olusturma
  • Theta
  • Theta hesaplama, kodlama
  • Theta Simülasyonu
  • Gamma-Theta Iliskisi
  • Rho
  • Çalısma 9 Endeks / Pay Vadeli Opsiyon Kontrat Riskleri ExceL

Eğitim Baş. Ve Bit. Tarihi : 22- 23 ARALIK 2018

Eğitim Gün & Saatleri : Cumartesi-Pazar, (10.00-18.00)

Eğitim Süresi : 16 saat

Eğitim Ücreti : 500 TL  - Ödemeleriniz peşin ya da en fazla 5 taksit şeklinde gerçekleşebilir (TEB- GARANTİ -AKBANK -FİNANSBANK- BONUS)

Eğitim Yeri : Kartal Yerleşkesi

Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir

 


Ön Bilgi ve Kayıt Formu

Kartal Yerleşkesi